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    VAR

    內容摘要:VaR方法(Value at Risk,簡稱VaR),稱為風險價值模型,也稱受險價值方法、在險價值方法

    VaR方法(Value at Risk,簡稱VaR),稱為風險價值模型,也稱受險價值方法、在險價值方法

    VaR方法提出的背景

    傳統的ALM(Asset-Liability Management,資產負債管理)過于依賴報表分析,缺乏時效性;利用方差β系數來衡量風險太過于抽象,不直觀,而且反映的只是市場(或資產)的波動幅度;而CAPM(資本資產定價模型)又無法揉合金融衍生品種。在上述傳統的幾種方法都無法準確定義和度量金融風險時,G30集團在研究衍生品種的基礎上,于1993年發表了題為《衍生產的實踐和規則》的報告,提出了度量市場風險的VaR(Value at Risk:風險價值)方法已成為目前金融界測量市場風險的主流方法。稍后由J.P.Morgan推出的用于計算 VaR的Risk Metrics風險控制模型更是被眾多金融機構廣泛采用。目前國外一些大型金融機構已將其所持資產的VaR風險值作為其定期公布的會計報表的一項重要內容加以列示。

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